Использование Chande Momentum Oscillator (CMO) в торговле нефтью: выявление сигналов к открытию и закрытию позиций

Chande Momentum Oscillator (CMO) — это технический индикатор, разработанный Тушаром Чандом для измерения силы и скорости движения цены. Он осциллирует между значениями -100 и +100, выявляя состояния перекупленности и перепроданности рынка. CMO эффективен в трендовых и волатильных условиях, поэтому часто применяется в торговле нефтяными фьючерсами.

Принципы расчета индикатора CMO и его применение в торговле нефтяными инструментами

CMO рассчитывается на основе разницы между суммой положительных и отрицательных ценовых изменений за выбранный период. Полученное значение делится на сумму всех ценовых изменений и умножается на 100. Формула CMO:

CMO = (SU — SD) / (SU + SD) * 100, где:

• SU — сумма положительных ценовых изменений за период
• SD — сумма отрицательных ценовых изменений за период

Наиболее распространенные периоды расчета CMO — 14 и 20, но трейдеры могут экспериментировать и с другими настройками. Чем короче период — тем чувствительнее индикатор и больше сигналов он дает.

Интерпретация сигналов CMO проста: значения выше +50 указывают на перекупленность, ниже -50 — на перепроданность. Пересечение нулевой линии снизу вверх подтверждает бычий тренд, сверху вниз — медвежий. Расхождения между CMO и ценой часто предвещают развороты тренда.

В торговле нефтью CMO помогает определять текущую силу и направление тренда, а также находить точки входа в рынок после коррекций. Сочетая его с другими индикаторами и инструментами анализа, трейдеры могут строить прибыльные стратегии для заработка на движениях цен нефтяных контрактов.

Стратегии открытия позиций по нефти на основе сигналов перекупленности и перепроданности CMO

Одна из базовых стратегий с использованием CMO — открытие позиций при отскоке цены от зон перекупленности и перепроданности. Когда индикатор поднимается выше +50, а затем разворачивается вниз и пересекает этот уровень — это сигнал к продаже. Если CMO опускается ниже -50, а потом меняет направление и пробивает эту отметку вверх — сигнал к покупке.

Пример сделки по стратегии отскока:

1. Цена нефти растет, CMO поднимается выше +50
2. Цена достигает максимума и начинает коррекцию, CMO разворачивается вниз
3. CMO пересекает уровень +50 сверху вниз
4. Открываем короткую позицию на пробое локального минимума, стоп-лосс — выше максимума, тейк-профит — на уровне предыдущего минимума.

Для фильтрации ложных сигналов используем период CMO не менее 20 и дожидаемся закрытия свечи после пересечения уровней. Сигналы, подтвержденные на старших таймфреймах и другими индикаторами, вселяют больше доверия.

Еще одна стратегия — торговля на прорывах трендовых линий и уровней с помощью CMO. Если цена пробивает сопротивление, а CMO при этом выше нуля — открываем лонг. Когда цена ниже поддержки, а индикатор торгуется ниже нуля — шортим.

Пример трендовой стратегии:

• Цена нефти находится в восходящем тренде и тестирует уровень сопротивления
• CMO держится выше нулевой линии
• Происходит пробой сопротивления вверх на повышенных объемах
• Открываем длинную позицию чуть выше пробитого уровня, стоп размещаем ниже ближайшего минимума, цель — 161,8% по Фибоначчи от последнего движения.

Использование CMO для определения момента закрытия сделок в торговле нефтью

Помимо поиска точек входа, CMO можно эффективно применять для своевременного выхода из позиций. Самый простой вариант — закрытие сделок при достижении индикатором экстремальных значений (выше +50 для лонгов, ниже -50 для шортов).

Более продвинутый подход — использование дивергенций между индикатором и ценой. Если цена ставит новый максимум, а CMO при этом не превышает предыдущий пик — это медвежья дивергенция, сигнал к фиксации прибыли в лонгах. Если цена обновляет минимум, а осциллятор не опускается ниже прошлого дна — бычья дивергенция, повод закрыть шорты.

Закрытие позиций по дивергенциям:

Кроме того, для выхода можно использовать классические приемы технического анализа — пробой трендовых линий в обратном направлении, откат цены на определенный процент, достижение целевых уровней по Фибоначчи и др.

Оптимальный момент закрытия сделки зависит от индивидуального стиля трейдинга, соотношения риск/прибыль и рыночной ситуации. Важно заранее определить условия выхода и следовать своему торговому плану.

Комбинирование CMO с другими индикаторами для подтверждения сигналов в нефтяной торговле

Несмотря на эффективность, CMO не стоит использовать в качестве единственного инструмента анализа. Его сигналы нужно подтверждать другими техническими индикаторами, чтобы отсеивать ложные и повышать вероятность успеха сделок.

Популярны следующие связки CMO с другими инструментами:

• CMO + скользящие средние. Направление и пересечение средних показывают текущий тренд. Сигналы CMO в направлении основной тенденции более надежны.
• CMO + RSI. Оба индикатора указывают на перекупленность/перепроданность. Их синхронные сигналы в одну сторону повышают вероятность разворота цены.
• CMO + Bollinger Bands. Боллинджер определяет границы ценового коридора. Отскок цены от границ полос в сторону сигнала CMO подтверждает вход в позицию.
• CMO + объемы. Разворот CMO с экстремума при растущих объемах говорит о начале нового тренда, при падающих — о вероятном продолжении коррекции.

Комбинируя несколько индикаторов, важно избегать их дублирования. Например, использование CMO вместе со Стохастиком или CCI даст мало новой информации, так как они похожи по своей сути. Лучше выбирать инструменты из разных групп, отражающие различные рыночные параметры.

Кроме технических индикаторов, в анализ нужно включать фундаментальные факторы, влияющие на цену нефти — данные по запасам и добыче, геополитические события, экономические новости и др. Фундаментальный анализ поможет отобрать наиболее перспективные сделки на основе сигналов CMO.

Повышение эффективности заработка на нефти с помощью индикатора Chande Momentum Oscillator

Для улучшения торговых результатов и извлечения максимальной прибыли из сигналов CMO, стоит придерживаться следующих правил:

1. Торговать только в направлении основного тренда. Открывать позиции по сигналам CMO, когда они совпадают с направлением более долгосрочной тенденции — восходящей или нисходящей.
2. Использовать CMO в паре с другим осциллятором. Подтверждать сигналы CMO дополнительным индикатором той же группы — RSI, Стохастиком, CCI. Это отфильтрует часть ложных сигналов.
3. Анализировать сигналы на разных таймфреймах. Сделки по CMO на младших периодах будут надежнее, если их подтверждают более старшие ТФ. Оптимально анализировать сигналы как минимум на 1-2 старших ТФ.
4. Учитывать фундаментальные факторы. Ориентироваться на технические сигналы CMO, не противоречащие общей фундаментальной картине рынка нефти.
5. Соблюдать правила мани и риск-менеджмента. Открывать позиции по CMO с объемом не более 5% от депозита, ставить стопы и профиты, не пересиживать убыточные сделки.

Кроме перечисленного, полезно вести журнал сделок и анализировать свои торговые результаты. Это позволит выявлять сильные и слабые стороны стратегии, вносить в нее коррективы и постоянно совершенствовать свой подход к заработку на нефти с использованием Chande Momentum Oscillator.

Заключение

Индикатор Chande Momentum Oscillator служит эффективным инструментом технического анализа в торговле нефтяными фьючерсами. Он позволяет определять текущие состояния перекупленности и перепроданности рынка, улавливать развороты трендов и находить выгодные точки для открытия и закрытия позиций. Используя CMO в связке с другими индикаторами и методами анализа, трейдер может существенно повысить результативность и доходность своих операций на нефтяном рынке.

Попробовать трейдинг на Форекс

Видео про Форекс

Попробовать трейдинг на Форекс

Вопросы и ответы

Опрос про форекс

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://markets-fx.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.